サラリーマンが日本の個別株でシステムトレードをする方法を紹介【pythonで自作しました】

歴史ブログを書いているもぐたろうです。

 

 

少額ですがプライベートで投資を続けておりまして、このブログで備忘録の意味合いも込めて、投資関係の記事を書くことにしました。当初は別のブログを立ち上げようと思ったんですが、面倒だったのでこのブログを使うことにしました。ブログのタイトルとはかけ離れた内容ですが、何卒ご容赦ください(汗。

 

では、本題に入ります。内容は、おおむね次の3つになります。

・日本の個別株でシステムトレードする方法
・サラリーマンでも負担を少なくシステムトレードを実践するには
・pythonで自作したシステムの簡単な概要
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日本の個別株でシストレをするにはツールがない

シストレと言えば、主流はやはりメタトレードという強力な無料ツールのあるFXです。

 

 

日本の個別株のシストレというのは、どちらかというとシストレの中でも傍流に位置すると考えています。シストレツールも一応ありますが、高額だったり使い方が難しかったり、実践までのハードルがとても高い。

 

 

それでもなぜ日本株を選んだのかというと、

1 元々、裁量で日本株を触っていた
2 手数料が最安値となる金融商品を探し続けた結果、日本株が最安値だった
3 やってる人少ないってことはライバル少ないんじゃね?と言う短絡的発想 

という3点が大きいです。

 

「2」については、補足しておきます。単刀直入に言うと、楽天証券の「いちにち信用」と言う制度を使うことにしたのです。楽天証券の「いちにち信用」は

 

・建て玉を翌日に持ち越さず、当時で取引を完結すれば手数料0円
・一回の売買が100万円以上なら、支払金利が0円
・売買できる銘柄や建て玉数が制限される

と言う大きく3つの特徴を持っています。うまくやれば、売買経費0円で取引が可能です。銘柄が制限されるデメリットはありますが、それを考慮してもかなり優れた制度です。

 

また、建て玉を持ち越せないのでトレードはデイトレ限定となります。

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サラリーマンがシストレをお手軽に行う方法

無償で提供されている日本の個別株を自動売買するAPIなどがないため、シストレと言いつつ基本的にザラ場中での自動取引はできません。(金を払えばできるかも?)

 

 

注文は手でしないといけないんですね。日中は仕事があるので注文を出せないため、前日などに事前注文しておく形になります。

 

 

しかし、サラリーマン的には個別株でのシストレってかなりオススメなんじゃないかと思っています。そう思う理由は3つあって、

1 楽天のいちにち信用を使うので建て玉を持ち越さない(夜に不安にならない)
2 個別株は昼15:00に取引が強制終了するので、夜に気にならない。
3 昼間は仕事をしているため、裁量で取引できない

 

です。どれもメンタル的要素。1と2はわかると思いますが、問題は3番。

 

 

システムトレードでは、システムに忠実に従うことが求められます。負けが続いていても、利益を確定したくても耐えなければいけません。その点、日本株は平日の9時〜15時までしか取引できず、その時間帯は働いているので強制的に裁量取引ができないんです。

 

 

強制的に裁量取引できなくなるので、メンタルが弱い方でも頑張ればシステムを運用し続けることが可能です。

 

 

と言うわけで、個別株のシストレは精神の安定という意味でサラリーマンにはかなりオススメだと思っています。

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日本株のシステムはpythonで自作しました

さて、個別株をシステムトレードするにはツールがありません。なので、python(パイソン)というプログラミング言語を使って自作しました。

 

 

プログラミングは全くの無知でしたが勉強しました。ここでは自作したシステムの概要を簡単に紹介しておきます。

 

システムの流れはとてもシンプルでこんな感じ

1 株価の自動取得(スクレイピング )
システム構築の基礎中の基礎。株価のデータがないと何もできません。個別株は毎日15時に市場が閉まるので、閉まった後に株価データが載っているサイトから株価データを取得します。手でやるのは大変なのでプログラミングして自動化します。
2 売買条件に合致する銘柄の検索・抽出
ここがシステムの一番重要、かつ、腕の見せ所です。どんな売買条件にするのかで、勝率や利益率が大きく変わってきます。個別株の場合、売買条件に加えて、「どの銘柄を売買するか?」も考慮します。私は日経225採用銘柄を使っています。
この段階でシステムトレードに関する一般的な基礎知識が必要になります。(私自身も完璧にはわかっていないw)
3 売買条件に合致する銘柄があったら前日にメールで通知
pythonを使えば、結構簡単。
4 通知が届いたら手で注文を出して次の日の大引けまで放置

 

 

文字にすると超シンプルですが、これを全部プログラミングするので素人にはかなりキツかったです(汗。でも、注文部分が手動なので素人でもなんとかシステムを作れました。(注文部分のプログラムは多分無理)

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個別株でシストレするためにやったことまとめ

最後に、個別株でシストレをするためにやったことを箇条書きでまとめておく

・pythonの勉強
・統計・数学の勉強
・売買条件の考案

 

です。これらの話についても、備忘録としてこのブログで紹介していく予定です。

 

 

それと、小難しい勉強よりも何よりもまず最初に始めるのは証券口座の用意です。個別株でシストレを始めたいと思っているのなら、少なくとも楽天証券の口座だけは作っておきましょう。制限はあるものの、手数料無料でシストレができる楽天証券の「いちにち信用」はぜひ活用したいところ。

 

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