連続陽線の後に陰線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

以下の記事で「連続で陰線がでた後は陽線は出やすいのか?」を検証したところ、これが迷信であることがわかりました。

連続陰線の後に陽線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】
チャート見ていてこんなことを思ったことはありませんか? 「5回も連続で陰線なんだから次は陽線が出るんじゃないか・・・?」 今回は、この疑問を検証してみることにします。 対象期間:2007年1月1日〜2019年3月8日 対象銘柄:2019年3月14日時点の日経225採用銘柄 使うローソク足:...

 

今回は、逆に「連続で陽線が出た後に陰線は出やすいのか?」を検証します。前提条件は、上の記事と同じです。

 

対象期間:2007年1月1日〜2019年3月8日

対象銘柄:2019年3月14日時点の日経225採用銘柄

使うローソク足:日足

で検証してみます。

 

結果は、寄り引けトレードを売り玉でした際の「取引回数」「勝率」「PF(プロフィットファクター)」でみます。PFが1以上なら収益がプラス。勝率が50%以上なら陰線が出る確率が高いということになります。

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4日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:40,706回

勝率:49.719%

PF(プロフィットファクター):1.19

5日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:22,594回

勝率:50.367%

PF(プロフィットファクター):1.23

6日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:12,171回

勝率:51.096%

PF(プロフィットファクター):1.31

7日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:6,382回

勝率:52.209%

PF(プロフィットファクター):1.37

8日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:3,351回

勝率:51.894%

PF(プロフィットファクター):1.41

9日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:1,854回

勝率:51.779%

PF(プロフィットファクター):1.52

10日連続陽線の次に陰線がでる確率

取引回数:1,024回

勝率:51.074%

PF(プロフィットファクター):1.53

結論:陽線が続くと次が陰線の可能性は高い

結論は、「陰線が連続で出る次が陰線の可能性はわずかに高い」です。

 

勝率50%以上でプロフィットファクターも高いので、実践のアイデアとしても活用できそう。特に6日以上連続陰線になるとプロフィットファクターが1.3以上となるので良さげです。勝率・プロフィットファクター・取引回数でバランス的なのは7回連続か8回連続でしょうかね。

 

 

しかし、空売りのシストレだと避けて通れないのが「バックテストだと売れるのに、実際は売れない」ってケースが多々あることです。日経225採用銘柄だと、貸し株が売り切れることは少ないとは思いますが、バックテスト通りになることは稀だと考えた方が良いと個人的には思います。

 

 

日本の市場は、陰線が出やすい市場だと言われています。

連続陰線の次に陽線は出にくい

しかし、連続陽線の次に陰線は出やすい

 

という2つの結論は「日本市場は陰線が出やすい」という傾向にも理由があるのかもしれません。

 

 

もし「こんなパターンも分析してほしい!」ってのがありましたら、この記事にコメントをお願いします。すぐできそうなシンプルなパターンであれば、実際に分析してみたいと思います。

 

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