連続陰線の後に陽線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

チャート見ていてこんなことを思ったことはありませんか?

 

「5回も連続で陰線なんだから次は陽線が出るんじゃないか・・・?」

 

 

今回は、この疑問を検証してみることにします。

 

対象期間:2007年1月1日〜2019年3月8日

対象銘柄:2019年3月14日時点の日経225採用銘柄

使うローソク足:日足

で検証してみます。

 

結果は、寄り引けトレードを買い玉でした際の「取引回数」「勝率」「PF(プロフィットファクター)」でみます。PFが1以上なら収益がプラス。勝率が50%以上なら陽線が出る確率が高いということになります。

 

 

なお、使っている株価データ等が100%正しいことは保証しません。トレードに活かしたい時は必ず自分の手で検証をしてください。

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4日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:52,129回

勝率:46.820%

PF(プロフィットファクター):1.04

 

全然ダメです。4連続陰線の後に陽線が出る確率は46%なので、陰線の方が出やすい。これで大負けするのなら空売り戦法を考えられますが、PFは1以上なのでそれも無理。実践に取り入れるのは難しそう。

5日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:27,696回

勝率:44.992%

PF(プロフィットファクター):1.01

 

4回連続よりさらにひどい結果。連続で陰線が出ると言うことは下落トレンド入りしている銘柄が多いので、買いだと勝てないということでしょうか・・・。

6日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:14,944回

勝率:45.255%

PF(プロフィットファクター):1.00

 

・・・(ノーコメント)

7日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:8,167回

勝率:44.128%

PF(プロフィットファクター):0.98

8日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:4,557回

勝率:43.537%

PF(プロフィットファクター):0.97

9日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:2,569回

勝率:42.740%

PF(プロフィットファクター):1.005

10日連続陰線の次に陽線がでる確率

取引回数:1,468回

勝率:42.370%

PF(プロフィットファクター):1.03

結論:陰線が続くと次も陰線の可能性大

結論は、「陰線が連続で出るとむしろ次も陰線の可能性の方が高い」です。

 

じゃあ、連続で陰線が出たら空売りすれば儲かるのか?と言われるとそれも難しい。というのも、勝率が低い(陽線が出にくい)わりにプロフィットファクターがやけに高いから。

 

勝率が低いけどプロフィットファクターが高いということは、

陰線が出やすいけど、陽線が出るときは大陽線になる可能性が高い

 

ってことなので、空売りのタイミングを誤ると大損する可能性もあるということ。まさにコツコツドカンタイプです。

 

「◯回も連続で陰線が出たんだから、次は陽線だろ!」って思ってしまうのは、下落局面の陽線は特大の大陽線で目立つことが多いので、印象に残りやすいのが原因だと思う。

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