投資・資産運用メモ

機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

シストレ・機械学習のために為替の日足データを取得する際の注意点

ニューラルネットワーク用の学習データとして為替データのスクレイピング が必要だったので、その方法を備忘録として残しておきます。 為替データの注意点 為替データは多くのサイトで掲載されており、データの取得先にはさほど苦労しないと思います。...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

k分割交差検証をkerasで実践する方法をメモしとく【ニューラルネットワークを動かしてみた】

kerasを使ってk分割交差検証をやってみたので、その方法を備忘録として整理しておきます。kerasにはk分割交差検証の機能が用意されていないので、自分で作ってやる必要があります。 k分割交差検証にはsklearnモジュールを使う ke...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

なぜ交差(クロス)エントロピーが機械学習(ニューラルネットワーク)の損失関数に使われるのか?

今回は、機械学習でよく使われる損失関数「交差エントロピー」についての考察とメモ。 損失関数といえば二乗誤差が有名ですが、分類問題を扱う際には交差エントロピーが頻繁に使われます。 そ...
2019.04.20
日本株のシステムトレード

連続陽線の後に陰線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

以下の記事で「連続で陰線がでた後は陽線は出やすいのか?」を検証したところ、これが迷信であることがわかりました。 今回は、逆に「連続で陽線が出た後に陰線は出やすいのか?」を検証します。前提条件は、上の記事と同じです。 ...
2019.03.18
日本株のシステムトレード

連続陰線の後に陽線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

チャート見ていてこんなことを思ったことはありませんか? 「5回も連続で陰線なんだから次は陽線が出るんじゃないか・・・?」 今回は、この疑問を検証してみることにします。 対象期間:20...
日本株のシステムトレード

VPSでpythonのscheduleモジュールをバックグラウンドで実行する方法

以下の記事でpythonのscheduleモジュールの説明をしたので、実際にVPS上で実行する方法を備忘録として残しておきます。 cronを使わずscheduleモジュールを使う理由 VPSでサーバを借りると、ほ...
2019.03.14
統計・数学

pythonで株価の対数差収益率を求める方法【時系列データの対数差分をとる】

今回は、pythonを使って株価の対数差収益率を計算してみるという内容。 pythonの場合、numpyモジュールとpandasモジュールを使う2つの方法がありますが、この記事ではpandasを使います。(どっ...
2019.03.14
統計・数学

相関性、相関係数とは?株価のデータをpythonで考察してみた

今回は、統計における相関性について株価データを使って色々と考察してみようと思います。 株価でいう相関性とは例えば、トヨタ(7203)、コマツ(6301)、NTTドコモ(9501)、KDDI(9613)の4つの株価データを見...
2019.03.16
日本株のシステムトレード

pythonのScheduleモジュールで株価を自動スクレイピング する方法

今回は、pythonのScheduleモジュールを使ったら、スクレイイングが自動化できたよっていう話です。 Scheduleモジュールはスクレイピング のみならず、いろんな用途で使えるとても汎用性の高いモジュー...
2019.03.11