統計・数学

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pythonで株価の対数差収益率を求める方法【時系列データの対数差分をとる】

今回は、pythonを使って株価の対数差収益率を計算してみるという内容。 pythonの場合、numpyモジュールとpandasモジュールを使う2つの方法がありますが、この記事ではpandasを使います。(どっちも方法はほとんど同じ) 計算式を確認しておく プログラムの話をする前に、対数差収益率の計算式を確認しておき...
統計・数学

相関性、相関係数とは?株価のデータをpythonで考察してみた

今回は、統計における相関性について株価データを使って色々と考察してみようと思います。 株価でいう相関性とは例えば、トヨタ(7203)、コマツ(6301)、NTTドコモ(9501)、KDDI(9613)の4つの株価データを見る時に、 トヨタとコマツは景気敏感株だから、似たような動きをしそうだ NTTドコモとKDDIはディフェンシブ...
統計・数学

分散・標準偏差と不偏分散・不偏標準偏差の違いは?わかりやすく解説するよ【ボラティリティ・ボリンジャーバンドの基本】

今回は、不偏分散・不偏標準偏差について解説してみます。内容は以下の記事の続きとなっています。 分散と標準偏差とは?株価を使いながらわかりやすく解説してみる 「不偏」分散・標準偏差と分散・標準偏差の違い いきなりですが、まず分散と不偏分散の数式を比べてみます。 分散 $$s^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1...
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分散と標準偏差とは?株価を使いながらわかりやすく解説してみる

今回は、株価を使って分散・標準偏差について知りましょう!って話です。 投資の世界では分散・標準偏差はとても身近な存在です。投資の話でよく耳にするボラティリティなんかは、標準偏差そのものです。 と言うわけで、株価データを使って分散について色々見ていきます。 分散・標準偏差とはデータのばらつき具合のこと まず、「分散・標準偏差...
投資・資産運用メモ

統計の基礎!平均値と正規分布の話【平均値の罠と嘘。平均値を安易に信じてはいけないという話】

今回は数学のお話です。誰もが知っている「平均値」の話。 普段何気なく使っている言葉ですが、株やFXのシストレで平均値を使う場合は注意が必要です。 というのも、我々が日常使う「平均値」のイメージって「真ん中」とか「確率が高い」とかそんなイメージが強いですが、話はもう少し複雑だからです。何も考えずに平均値を...