投資・資産運用メモ

日本株のシステムトレード

2019年6月の日本株シストレ収益!ニューラルネットワーク(AI)投資法はオワコン

さて、2019年5月から始めた日本株のAIシステムトレード。少し遅くなりましたが、6月分の収益発表! 結論から言うと ニューラルネットワーク投資法はオワコン 株ツライ(´・ω・`) 2019年6月の収益は-69,187円でした! 惨敗です。五月もそうだったんですけど、月末になるとドカンで下がって全...
日本株のシステムトレード

2019年5月の日本株シストレの収益【ニューラルネットワークを使ったトレードの実験体になります】

日本史がメインのこのブログですが、これからは毎月のトレード記録を残すため、収益をブログで公開することにしました。で、この記事は初めての収益公開になります! システムトレード自体は2月から始めていましたが、プログラムミスやら豆腐メンタルによる裁量決済やらで、全然うまくいかず。5月にようやくトレードスタイルが安定してきました。(2〜...
投資・資産運用メモ

個別株の自作トレードシステム(仮)が完成しました【シストレとAIを融合させる】

しばらく歴史ネタを全く書いていませんでした。というのも、株式投資にハマり自作のトレードシステムを作っていたからです。 投資歴は若干あったものの、投資もプログラムもど素人だったので苦労しましたがようやく本格的に実践投入できそうです。ニューラルネットワークを使った手法も採用してみました。 ざっくりとしたシステムの概要は...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

pandasのrolling()を使って株価の移動平均線を求める方法と注意点【データの昇順・降順を確認しとく】

今回は、株価のテクニカル分析で最もよく用いられる移動平均線についてのメモ。 移動平均線は、pythonのpandasモジュールを使えばすぐに求めることができますが、つまずいた点があったのでこの記事で整理しておきます。 つまずいたのはデータが昇順か降順かで微妙に取り扱いが変わってくるという点です。 pyth...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

ニューラルネットワークでドロップアウトを使う際の訓練・テスト時の振る舞いの違いについて【Hilton氏の論文を読んでみた】

ニューラルネットワークでドロップアウトを使う際に、訓練時とテスト時にドロップアウトの挙動が異なるという話があったので、その点について少し調べてみました。 具体的には、Hilton氏のドロップアウトの有名な論文を読んでみました。(アブストだけですが!!) ドロップアウトに関する論文 ドロップアウトは、テスト時に再現できない ドロ...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

シストレ・機械学習のために為替の日足データを取得する際の注意点

ニューラルネットワーク用の学習データとして為替データのスクレイピング が必要だったので、その方法を備忘録として残しておきます。 為替データの注意点 為替データは多くのサイトで掲載されており、データの取得先にはさほど苦労しないと思います。しかし、為替データの取り扱いには注意すべき点があります。 それは、取得先のサイトによって次の2つがバラバラ...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

k分割交差検証をkerasで実践する方法をメモしとく【ニューラルネットワークを動かしてみた】

kerasを使ってk分割交差検証をやってみたので、その方法を備忘録として整理しておきます。kerasにはk分割交差検証の機能が用意されていないので、自分で作ってやる必要があります。 k分割交差検証にはsklearnモジュールを使う kerasにはk分割交差検証機能がありませんが、scikit-learnモジュールにその機能があるのでそれを利用します。 ...
機械学習(AI・ニューラルネットワーク)

なぜ交差(クロス)エントロピーが機械学習(ニューラルネットワーク)の損失関数に使われるのか?

今回は、機械学習でよく使われる損失関数「交差エントロピー」についての考察とメモ。 損失関数といえば二乗誤差が有名ですが、分類問題を扱う際には交差エントロピーが頻繁に使われます。 そこで、「なぜ分類問題では交差エントロピーが使われるの?」ってところが気になったので自分なりに調べてみました。 交差エン...
日本株のシステムトレード

連続陽線の後に陰線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

以下の記事で「連続で陰線がでた後は陽線は出やすいのか?」を検証したところ、これが迷信であることがわかりました。 今回は、逆に「連続で陽線が出た後に陰線は出やすいのか?」を検証します。前提条件は、上の記事と同じです。 対象期間:2007年1月1日〜2019年3月8日 対象銘柄:2019年3月14日時点の日経225採用銘...
日本株のシステムトレード

連続陰線の後に陽線が出る確率をpythonと日本株で検証してみた【ローソク足パターン分析】

チャート見ていてこんなことを思ったことはありませんか? 「5回も連続で陰線なんだから次は陽線が出るんじゃないか・・・?」 今回は、この疑問を検証してみることにします。 対象期間:2007年1月1日〜2019年3月8日 対象銘柄:2019年3月14日時点の日経225採用銘柄 使うローソク足:...