2019年5月の日本株シストレの収益【ニューラルネットワークを使ったトレードの実験体になります】

日本史がメインのこのブログですが、これからは毎月のトレード記録を残すため、収益をブログで公開することにしました。で、この記事は初めての収益公開になります!

 

 

システムトレード自体は2月から始めていましたが、プログラムミスやら豆腐メンタルによる裁量決済やらで、全然うまくいかず。5月にようやくトレードスタイルが安定してきました。(2〜4月のミスの連続で多くのお金を失いました・・・)

 

私の投資スタイルはこんな感じです。

1 寄り引けのデイトレード
2 対象は日本の個別株。銘柄はほとんどが日経225銘柄
3 ニューラルネットワーク(以下「NN」とします。)を利用したシステムトレード
4 精神の平穏と利益のバランス考えて、建て玉は300万〜700万ぐらい多め(シグナルで変化する)
5 楽天一日信用のため手数料は0円(信用取引の金利は発生する)

 

3について補足しておくとNNで株価データを学習させて、株価が大きく上がる・上がる・下がる・大きく下がるの4択でその確率を出力させます。そして、その確率を見ながら手で注文を入れていきます。

 

 

本来は自分で条件を考えて普通のシストレをしようと思っていたのですが、システムを信じきれずわずか1ヶ月で挫折してしまいました。

 

 

今はNN投資オンリーでやってます。NNを個人で使っている事例がネット上では見つからず、本当にこれで勝てるのか未知数ですが、私がその実験体として収益を公開していこうと思います。ただし、使っているデータセットと学習モデルについては非公開とさせていただきます。

 

 

NNは自分で取引条件を考えなくてOKなので、これで何らかの優位性が得られれば簡単にお金が稼げる神ツールになりますが、おそらく世の中はそれほど甘くはないでしょう。

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2019年5月の収益は78、598円でした!

・・・上のグラフは5月の日ごとの収益グラフです。(見にくいですが・・・)

 

 

5月は下旬以外はかなり好調でした。すぐに20万近い利益になりました。しかし、5月30日に−15万の損失をだし、一瞬で利益が飛びました。コツコツドカンは本当にメンタル辛いです。

結果、約8万のプラスで終わりました。プラスで終われて良かった・・・。

 

もう一発でかいのがきたら6月はダメだ(弱気)。

 

 

5月30日は保険銘柄と機械銘柄に売りシグナルが出たので、空売りをしたら見事に焼かれました。

 

 

例えば、5月30日の工作機械メーカーのツガミ(6101)のNNによる確率出力はこうでした。寄り引けトレードなので上がる・下がるは始値と終値で比較します。

大きく上がる:9%

上がる:15%

下がる:21%

大きく下がる:55%

 

そこで空売りを入れるんですが、爆上げで一瞬で死亡。他の銘柄もだいたいこれと同じ確率分布になっていたけど、一番確率の低いはずの爆上げ銘柄ばかり!

 

 

専門的な話をすると、他クラス分類なので確率は活性化関数であるソフトマックス関数を通じて得られるんですが、どうも感覚的な確率とはズレがあります。うまく表現できないけど、ボリンジャーバンドの3σの範囲内に株価の動きは99%以上の確率で収まるはずなのに、実際は全然収まらない・・・そんな感覚。

 

 

で、私は思いました「仮にNNの確率がボリバンの3σと同じ感覚だとすれば、これで儲けるのは不可能なのでは?」と。だって、ボリバンだけで勝てたら誰も苦労しないじゃないですか。

 

 

時系列データを扱ったり過学習のことを踏まえると、このような話は当たり前なんですが、頭でわかっていても実際に赤い数字が並ぶのは精神的に非常にきついです。

 

 

 

というわけで、半年かけて一般的なトレードシステムを作ってすぐ挫折して、次にAIについて勉強して実践投入したんですが、これもわずか1ヶ月で心が折れそうです。株つらい。結局、プログラム作ってる時が一番楽しかったなぁ・・・。

 

 

とはいえ、NNの実験体としてトレードは継続していく予定ですが、今のところ失敗する予感しかしていません。6月はマイナス転落しないことを望むばかりです。

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