2019年9月の日本株AIシストレ収益!【ニューラルネットワークには癖がある・・・】

私は個人でAI(ニューラルネットワーク)を使ったトレードを実践しています。そして、web上で個人でAIトレードをしている方が少ないので、毎月の収益記録を残すことにしました。

AIのモデル等は教えれませんが、AI導入を検討している方の参考になれば!ということで2019年9月の収益発表。

結論から言うと、理想のトレードに近づいてきました。

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2019年9月の収益は+69,779円でした

※タイトルが2019年10月になってますが、2019年9月が正しいです。

収益曲線は綺麗な右肩上がり。理想的なトレードができました。7月にシステムの運用を見直してから3ヶ月連続のプラスです。

かなり順調ですが、10月のこの記事を書いている時点で大損失を食らっており、おそらく10月の収支はマイナスになるはずです(涙。

今回の大損失で、大損を出すときの傾向に確信が持てました。

  • 空売りの注文であること
  • 日経・TOPIX先物から判断して、始値が大きな窓を開けて下がりそうなこと
  • 業種に偏りなく15銘柄以上の売り注文が発生すること

以後、この条件が揃った時はその日はトレード中止にします。これでさらに安定的に収益を出せる・・・はず。

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ニューラルネットワークには癖がある

別の収支報告の際にも書いたかもしれませんが、単にAI(ニューラルネットワーク)と言ってもその判断には癖があります。

まだ本格運用して3ヶ月なのでまだまだ未知な部分はありますが、上の書いた大損失の条件の他にも色々とAIの癖みたいなのがある気がしています。

例えば、大暴落の局面で売り注文を大量に入れても、なぜか大勝ちできません。そして、大勝ちできない時はたいてい、日経に比べてTOPIXの下落率が小さい気がしています。

なので、NT倍率の変化率をニューラルネットワークの学習データに加えれば改善される(大損を回避できる)可能性があるかもしれません。

AIに従って注文しつつ色々感じたことを整理してみると、AIには癖があることはわかりました。癖の傾向が見えてくれば、システムの改善やAIの可能性について色々とわかってくるような気がしています。

システムトレードは注文の判断は確かにシステム任せですが、そのシステムを運用するか否か、あるいは改善すべきか否かの判断は己でしなければなりません。なので、注文に自らの意志が介入する余地がないからと言って、完全脳死でトレードしてはダメだと思います。楽をしたいと思って始めたシステムトレードですが、やはり投資の世界は甘くないです。

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収益のことは気にせず淡々とトレードします

10月はダメそうですが、とりあえず淡々と取引を続けます。

ショボいシステムですが、システムを自作して思ったのは「システムトレード自体よりもそのシステムを製作する過程の方が楽しい」ってことです。

なのでトレードは淡々と行い、問題点の改善とそれに伴うシステム修正を楽しみつつシステムを運用していこうと思います。とは言え、3ヶ月で修正云々と結論を出すには早すぎるのでしばらくは様子見です。

今は製作したプログラムコードの整理と、アンサンブル学習のテストでもしようと思います。

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